西南财经大学国际金融学院

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School of International Finance · SWUFE
朱波，教授

金融科技、金融工程与风险管理

朱波

教授

朱波，教授。研究方向包括风险管理、资产定价、金融工程和金融科技。

风险管理资产定价金融工程金融科技

教育背景

  • 1995—1999年，西南大学数学与统计学院，数学专业理学学士
  • 1999—2002年，西南大学数学与统计学院，基础数学专业理学硕士
  • 2002—2005年，中国社会科学院研究生院，数量经济学专业经济学博士

论文发表

  • 朱波、秦维露、方能胜*，金融科技监管如何抑制区域金融合规风险，中国软科学 （CSSCI）， 2026 年第 5 期，82-94。
  • Bo Zhu*, Yufei Zhang, Xiru Li, How Does Bank Fintech Influence Liquidity Creation Divergence Between Traditional and Shadow Bank Businesses? Evidence from China, Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, IF 3.2), 2026, 62 (5), pp 1705-1722 .
  • 朱波、周思彤、裴珊、方能胜*， “数”造韧性：数字经济参与如何赋能农户生计韧性提升，中国软科学（CSSCI），2025 年第 11 期，50-60。
  • Bo Zhu*, Yufei Zhang, Xiru Li, Xin Hu, Systemic risk spillovers of nonfinancial firms: Does bank liquidity hoarding matter? Evidence from China, International Review of Economics and Finance (SSCI, IF 5.6), 2025 (103), 104513.
  • Xin Hu, Bo Zhu*, Jiahao Liu, Does climate transition risk threaten China’s energy system stability? Insights from high-dimensional systemic risk spillover network, Energy Economics (SSCI, IF 14.2), 2025 (149), 108804.
  • Xin Hu, Bo Zhu*, Do climate risks matter for intersectoral systemic risk spillovers? Evidence from China, Finance Research Letters (SSCI, IF 7.4), 2025 (75), 106873.
  • Jiahao Liu, Bo Zhu*, Xin Hu, Systemic risk spillovers among global energy firms: Does geopolitical risk matter?, Energy Economics (SSCI, IF 13.6), 2024 (140), 108036.
  • 朱波*、裴珊，数字金融素养对家庭金融韧性的影响及其机制研究，中国软科学（CSSCI）， 2024 年第 10 期，56-67。
  • 朱波*、曾丽丹，数字金融发展对区域新质生产力的影响及作用机制，财经科学（CSSCI）， 2024 年第 8 期，16-31。
  • 朱波*、曾丽丹，数字经济时代区域经济下行风险防范与应对：基于 GaR 模型的实证分析，中国软科学（CSSCI），2024 年第 6 期，90-100。
  • Xiru Li, Bo Zhu*, Yufei Zhang, Greenium of green securitization: Does external certification matter? PLOS ONE (SSCI, IF 3.747), 2024 (19 (8)), e0306814.
  • Xin Hu, Bo Zhu*, Bokai Zhang, Sitong Zhou. Do internal and external risk spillovers of the food system matter for national food security? Economic Modelling (SSCI, IF 4.7), 2024 (136), 106747.
  • Xin Hu, Bo Zhu*, Reda Lin, Xiru Li, Lidan Zeng, Sitong Zhou, How does greenness translate into greenium? Evidence from China’s green bonds, Energy Economics (SSCI, IF 13.6), 2024 (133), 107511.
  • Xin Hu, Bo Zhu*, Bokai Zhang, Lidan Zeng, Extreme risk spillovers between US and Chinese agricultural futures markets in crises: A dependence-switching copula-CoVaR model, PLOS ONE (SSCI, IF 3.747), 2024 (19 (3)), e0299237.
  • Xin Hu, Bo Zhu*, Hongyu Zhou, Impact of low-carbon monetary policies on climate-related systemic risk: Evidence from China, Journal of Cleaner Production (SSCI, IF 11.1), 2024 (434), 139858.
  • Bo Zhu*, Yuanyue Deng, Xin Hu, Global energy security: Do internal and external risk spillovers matter? A multilayer network method, Energy Economics (SSCI, IF 13.6), 2023 (126), 106961.
  • Bo Zhu*, Xin Hu, Yuanyue Deng, Bokai Zhang, Xiru Li, The differential effects of climate risks on non-fossil and fossil fuel stock markets: Evidence from China, Finance Research Letters (SSCI, IF 10.4), 2023 (55), 103962.
  • Bo Zhu*, Xin Hu, Yuanyue Deng, Renda Lin, Systemic risk prevention policies targeting systemically important banks: Does clustering pattern matter? PLOS ONE (SSCI, IF 3.747), 2023 (18 (4)), e0284861.
  • 朱波*、周思彤，家庭金融科技使用对风险承担的影响及作用机制，财经科学（CSSCI）， 2023 年第 9 期，31-45。
  • 朱波*、胡新、陈平社、杨雷鸣， “双碳”转型路径、商业银行气候转型风险与低碳支持型结构性货币政策，获得第二十一届“中国金融工程学年会优秀论文奖”特等奖，2022 年 11 月 13 日，中国▪温州。
  • Bo Zhu*, Yuanyue Deng, Renda Lin, Xin Hu, Pingshe Chen, Energy security: Does systemic risk spillover matter? Evidence from China, Energy Economics (SSCI, IF 13.6), 2022 (114), 106252.
  • 朱波*、陈平社，系统性金融风险对企业资本结构动态调整的影响及机制分析，社会科学研究（CSSCI），2022 年第 4 期，127-140。
  • 朱波*、陈平社，债务融资方式对房地产企业系统重要性的影响，财经科学（CSSCI）， 2022 年第 2 期，132-148。
  • Bo Zhu*, Renda Lin, Yuanyue Deng, Pingshe Chen, Julien Chevallier, Intersectoral Systemic Risk Spillovers between Energy and Agriculture under the Financial and COVID-19 Crises, Economic Modelling (SSCI, IF 3.875), 2021 (105), 105651.
  • Bo Zhu*, JiahaoLiu, Renda Lin, Julien Chevallier, Cross-border systemic risk spillovers in the global oil system: Does the oil trade pattern matter? Energy Economics (SSCI, IF 13.6), 2021 (101), 105395.
  • Bo Zhu*, Tianlun Zhang, Long-term wealth growth portfolio allocation under parameter uncertainty: A non-conservative robust approach, The North American Journal of Economics and Finance (SSCI, IF 3.136), 2021 (57), 101432.
  • Bo Zhu*, Renda Lin, JiahaoLiu, Magnitude and persistence of extreme risk spillovers in the global energy market: A high-dimensional left-tail interdependence perspective, Energy Economics (SSCI, IF 13.6), 2020 (89), 104761.
  • Bo Zhu*, Huafu Mao, Yuan Huang, Renda Lin, Feng Niu, Do China’s Non-Financial Firms Affect Systemic Risk? Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, IF 4.859), 2020 (56), pp. 2711-2731.
  • 朱波*、刘文震，股权关联关系对资产证券化产品定价存在影响吗——基于隶属关联和声誉机制视角的分析，财经科学（CSSCI），2020 年第 7 期，27-40。
  • 杨雷鸣、朱波、苏宇、杨坦，实质性减税的效应分析：基于防范化解重大经济风险视角， 税务研究（CSSCI），2020 年第 4 期，22-26。
  • Bo Zhu*, Li Li, Yao Zhou, Wenhua Yang, How Does Information Disclosure Affect Bank Systemic Risk in the Presence of a Deposit Insurance System? Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, IF 4.859, 2019 (55), pp. 2497-2522.
  • 谢铖、朱波，绿色金融审计监督体系重构研究，河南社会科学，2019 年第 12 期，67-74。
  • 朱波*、刘文震，信用评级对我国资产证券化产品发行定价的影响机理，财经科学 （CSSCI），2019 年第 9 期，14-25。
  • 杨雷鸣、朱波、苏宇，关于应用区块链技术提升税收风险管理的思考，财税研究（CSSCI）， 2019 年第 4 期，77-80。
  • 朱波*、马永谈，行业特征、货币政策与系统性风险——基于“经济金融”关联网络的分析，国际金融研究（CSSCI），2018 年第 4 期，22-32。2019 年 11 月被《国际金融研究》杂志社评选为“2018 年度优秀论文三等奖”。
  • 朱波*、马永谈、陈德然，债务融资方式对行业金融风险溢出效应的作用机制，财经科学（CSSCI），2018 年第 1 期，15-27。中国人民大学书报资料中心，全文转载：《金融与保险》，2018 年第 5 期。
  • 朱波*、杨文华、刘聪瑞，中国高管债权激励对银行风险的影响机制，财经科学（CSSCI）， 2017 年第 2 期，1-11。
  • 朱波*、杨文华、卢露，信息披露、存款保险制度与银行系统性风险，财经研究（CSSCI）， 2016 年第 12 期，96-107。
  • 朱波*、杨文华、邓叶峰，非利息收入降低了银行的系统性风险吗?——基于规模异质的视角，国际金融研究（CSSCI），2016 年第 4 期，62-73。中国人民大学书报资料中心， 全文转载：《金融与保险》，2016 年第 8 期；中国人民大学国际货币研究所，全文转载： 《国际货币评论》，2016 年第 7 期。
  • 朱波*、牛锋、邵华明，我国能源期货市场极端风险形成机制——基于金融化视角的分析，财经科学（CSSCI），2016 年第 4 期，31-42。
  • Bo Zhu*, Feng Niu, Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal (SSCI, IF 2.832), 2016, 38, pp125-134.
  • 朱波、卢露，不同货币政策工具对系统性金融风险的影响研究，数量经济技术经济研究 （CSSCI），2016 年第 1 期，58-74。
  • 朱波、孙鹏阁、龙云庚，高质量的会计信息促进了投资者理性投资吗? 经济与管理研究， 2015 年第 8 期，130-138。
  • 罗勇、朱波，Kelly 模型及其在高频交易中的应用，系统工程理论与实践（CSSCI），2016 年第 3 期，569-580。
  • Luo Yong, Zhu Bo, Tang Yong, Dynamic optimal capital growth of diversified investment, Journal of Applied Statistics (SCI), 2015, 42(3) , pp 577-588.
  • 朱波、卢露，我国上市银行系统重要性度量及其影响因素，财经科学（CSSCI），2014 年第 12 期，39-50。
  • Luo Yong, Zhu Bo, Tang Yong, Simulated annealing algorithm for optimal capital growth, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SCI), 2014, 408, pp 10-18.
  • Luo Yong, Zhu Bo, Tang Yong, Dynamic optimal capital growth with risk constraints, Economic Modelling (SSCI, SCI), 2013, 30, pp 586-594.
  • 朱波、卢露，中国逆周期缓冲资本调整指标研究——基于金融体系脆弱时期的实证分析， 国际金融研究（CSSCI），2013 年第 10 期，86-96。
  • 朱波、文兴易，利率期限结构宏观金融模型研究新进展，经济学动态（CSSCI），2010 年第 3 期，101-105。
  • 朱波、文兴易、匡荣彪，中国开放式基金经理投资行为评价研究，管理世界（CSSCI）， 2010 年第 3 期，172-173。
  • 朱波、匡荣彪、王珏，我国封闭式基金生存偏差效应研究，财贸研究（CSSCI），2010 年第 1 期，76-83。
  • 朱波、周卓儒，人口老龄化与医疗保险制度：中国的经验与教训，保险研究（CSSCI）， 2010 年第 1 期，27-35。中国人民大学书报资料中心，全文转载： 《社会保障制度》，2010 第 5 期；《金融与保险》，2010 年第 7 期。
  • 朱波、宋振平，基于 SFA 效率值的我国开放式基金绩效评价研究，数量经济技术经济研究（CSSCI），2009 年第 4 期，105-116。中国人民大学书报资料中心，全文转载： 《统计与精算》，2009 第 3 期。
  • 朱波、谢奉君、匡荣彪，中国股票市场股权溢价的时变性研究，统计与决策（CSSCI）， 2009 年第 4 期，140-142。
  • 朱波、匡荣彪， “绩效评价三角”条件的开放式基金收益持续性:236 个样本，改革（CSSCI）， 2008 年第 9 期，129-134。
  • 朱波、吴晓辉、张爱武，我国财产保险公司偿付能力影响因素的实证分析，保险研究 （CSSCI），2008 年第 5 期，33-37。
  • 朱波、黄曼，监管宽容下的存款保险定价应用研究，南方经济，2008 年第 12 期，51-63。
  • 朱波，金融发展与经济增长实证研究述评，商业研究，2007 年第 4 期，71-76。
  • 朱波、李泓良，国外金融自由化与经济增长关系的理论研究综述，经济纵横（CSSCI）， 2006 年第 12 期，78-80。
  • 朱波、范方志，金融危机理论与模型综述，世界经济研究（CSSCI），2005 年第 6 期， 28-35。
  • 朱波、赵锦辉，金融危机理论与模型的最新发展及对我国的启示，中国社会科学院研究生院学报（CSSCI），2005 年第 3 期，10-17。
  • 朱波、范方志、汤玉刚，出口退税中央、地方分担机制研究——运作原理、负面效应与机制优化，财经研究（CSSCI），2005 年第 1 期，90-103。
  • 朱波、沈利生，中国银行系统改革的直接效果，数量经济技术经济研究（CSSCI） ，2004 年第 7 期，40-50。
  • Zhu Bo, Wang Yin, Li Yangrong, The Adjoint of a C-cosine Operator Function and Its Subgenerators, 西南师范大学学报（自然科学版），2001 年第 4 期，119-124。
  • Zhu Bo, Li Yangrong, Conditions on Generating Contractive Semigroups for Birth-deathMatrices on C0，应用泛函学报，2001 年第 4 期，305-309。

著作与报告

  • 朱波，中国金融周期与系统性风险研究，中国经济出版社 2019 年版，198 千字。
  • 朱波，中国金融体系系统性风险研究，西南财经大学出版社 2014 年版，150 千字。
  • 朱波，文兴易，中国动态 Nelson-Siegel 利率期限结构模型研究，西南财经大学出版社 2014 年版，160 千字。
  • 朱波，数量金融经济学，西南财经大学出版社 2008 年版，680 千字。
  • 朱波，金融衍生工具中的数学，西南财经大学出版社 2008 年版，525 千字。
  • 朱波，金融发展与内生增长：理论及基于中国的实证研究，西南财经大学出版社 2007 年版，205 千字。
  • 朱波，金融衍生工具理论与实践，西南财经大学出版社 2007 年版，475 千字。

专业方向

  • 风险管理
  • 资产定价
  • 金融工程
  • 金融科技

研究专长

  • 风险建模
  • 金融工程
  • 量化分析

主要获奖

  • 四川省天府万人计划金融英才（2019年）
  • 四川省第十八次社会科学优秀成果二等奖
  • 四川省第二十次社会科学优秀成果三等奖
  • 海外高层次留学人才（2020年）